Opções de FX e risco de sorriso O mercado de opções de FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experiente médico Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios do FX e às estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade do FX. Em seguida, passa a analisar os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para o preço e gerenciar opções de câmbio antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda da atividade de hedge de Delta e volatilidade conceitos fundamentais de hedging de sorriso principais abordagens de mercado e variações do método Vanna-Volga volatilidade relacionados com gregos No modelo Black-Scholes preços das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as opções de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções8217 O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitos Das abordagens descritas no livro. Notação e Acrônimos. 1 O mercado de FX. 1.1 Taxas de câmbio e contratos spot. 1.2 Contratos de swap outright e FX. 1.3 Contratos de opções de FX. 1.4 Principais estruturas de opções de FX negociadas. 2 Modelos de Preços para Opções de FX. 2.1 Princípios da teoria de preços de opções. 2.2 O modelo black8211scholes. 2.3 O modelo de Heston. 2.4 O modelo SABR. 2.5 A abordagem da mistura. 2.6 Algumas considerações sobre a escolha do modelo. 3 Hedging Dinâmico e Negociação de Volatilidade. 3.1 Considerações preliminares. 3.2 Um quadro geral. 3.3 Cobertura com volatilidade implícita constante. 3.4 Cobertura com atualização de volatilidade implícita. 3,5 Hedging Vega. 3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna e Volga. 3.7 O sorriso da volatilidade e sua fenomenologia. 3.8 Exposições locais ao sorriso de volatilidade. 3.9 Cobertura de cenário e sua relação com hedge Vanna8211Volga. 4 A Superfície de Volatilidade. 4.1 Definições gerais. 4.2 Critérios para uma representação eficiente e conveniente da superfície de volatilidade. 4.3 Abordagens comumente adotadas para a construção de uma superfície de volatilidade. 4.4 Interpolação de sorriso entre greves: a abordagem Vanna8211Volga. 4.5 Algumas características da abordagem Vanna8211Volga. 4.6 Uma caracterização alternativa da abordagem Vanna8211Volga. 4.7 Interpolação de sorrisos entre expíries: estrutura implícita de termo de volatilidade. 4.8 Superfícies de volatilidade admissíveis. 4.9 Tendo em conta a borboleta do mercado. 4.10 Construindo a matriz de volatilidade na prática. 5 opções simples de baunilha. 5.1 Preços das opções simples de baunilha. 5.2 Ferramentas de mercado. 5.3 Opções de oferta / pedido para opções simples de baunilha. 5.4 Prazos de corte e spreads. 5.5 Opções digitais. 5.6 Opções americanas de baunilha simples. 6 Opções de Barreira. 6.1 Uma taxonomia das opções de barreira. 6.2 Algumas relações de preços de opções de barreira. 6.3 Preços para opções de barreira em uma economia BS. 6.4 Fórmulas de preço para opções de barreira. 6.5 Opções de um toque (rebate) e sem toque. 6.6 Opções de barreira dupla. 6.7 Opções duplas sem toque e dupla-toque. 6.8 Probabilidade de atingir uma barreira. 6.9 Cálculo grego. 6.10 Opções de barreira de preços em outras configurações do modelo. 6.11 Barreiras de preços com entrega não-padrão. 6.12 Abordagem de mercado para opções de barreira de preços. 6.13 Diferenças bid / ask. 6.14 Frequência de monitorização. 7 Outras opções exóticas. 7.2 Opções de barreira à expiração. 7.3 Opções de barreira de janelas. 7.4 As opções de barreira first8211thn e knock-in8211knock-out. 7.5 Opções Auto-quanto. 7.6 Opções de início avançado. 7.7 Swaps de desvio. 7.8 Opções compostas, asiáticas e lookback. 8 Ferramentas e Análise de Gerenciamento de Risco. 8.2 Implementação do modelo LMUV. 8.3 Ferramentas de monitoramento de riscos. 8.4 Análise de risco das opções simples de baunilha. 8.5 Análise de risco das opções digitais. 9 Correlação e Opções de FX. 9.1 Considerações preliminares. 9.2 Correlação na configuração BS. 9.3 Contratos dependendo de várias taxas spot FX. 9.4 Lidar com o sorriso de correlação e volatilidade. O mercado de opções de FX representa um dos mercados mais líquidos e altamente competitivos do mundo e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente O desinformado e comerciante de aware. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experimentado Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. (EBook, PDF) Análise de Risco Macrofinanceiro (eBook, PDF) Análise de Risco de Mercado, Volume III, Preços, Cobertura e Negociação de Instrumentos Financeiros (eBook, PDF) (EBook, PDF) Análise de Risco de Mercado, Volume II, Econometria Financeira Prática (eBook, PDF) Opções de FX e Risco de Sorriso (eBook, ePUB) O mercado de opções de FX representa um dos mercados mais líquidos e altamente competitivos do mundo e apresenta muitas sutilezas técnicas Que pode prejudicar seriamente o comerciante não-informado e atuneiro. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experimentado Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios de FX e às estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro introduzindo gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade de FX. Itthen passa a analisar os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e ambiente volatilidade astocástica. O livro também introduz modelos que podem ser implementados para precificar e gerenciar as opções de câmbio antes de analisar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e as perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo de Black-Scholes é usado na negociação profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda do Delta e volatilityhedging atividade conceitos fundamentais de cobertura de sorriso principais abordagens de mercado e variações da Vanna-Volgamethod volatilidade-relacionados gregos no negro - Os modelos de preços de opções simples de baunilha, opções digitais, barreiras e as opções de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas em o livro. Antonio Castagna é actualmente sócio e co-fundador da empresa de consultoria Iason ltd, prestando apoio às instituições financeiras para a concepção de modelos de preços de derivados complexos e para medir uma ampla gama de riscos, incluindo crédito e liquidez. Antonio formou-se em Finanças pela LUISS University, em Roma, em 1995, com uma tese sobre as opções americanas e os procedimentos numéricos para a sua avaliação. Iniciou a sua carreira na banca de investimento no IMI Bank, Luxemborug, como analista financeiro no Departamento de Controlo de Risco antes de se mudar para o Banca IMI, Milão, primeiro como um fabricante de mercado de cap / floors e swapations, antes de montar a mesa de opções FX e Executando o livro de baunilha simples e opções exóticas nas principais moedas, sendo também responsável por toda a negociação de volatilidade FX. Antonio escreveu vários artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e pós-graduados. Prefácio. Notação e Acrônimos. 1 O mercado de FX. 1.1 Taxas de câmbio e contratos spot. 1.2 Contratos de swap outright e FX. 1.3 Contratos de opções de FX. 1.4 Principais estruturas de opções de FX negociadas. 2 Modelos de Preços para Opções de FX. 2.1 Princípios da teoria de preços de opções. 2.2 O modelo black-scholes. 2.3 O modelo de Heston. 2.4 O modelo SABR. 2.5 A abordagem da mistura. 2.6 Algumas considerações sobre a escolha do modelo. 3 Hedging Dinâmico e Negociação de Volatilidade. 3.1 Considerações preliminares. 3.2 Um quadro geral. 3.3 Cobertura com volatilidade implícita constante. 3.4 Cobertura com atualização de volatilidade implícita. 3,5 Hedging Vega. 3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna e Volga. 3.7 O sorriso da volatilidade e sua fenomenologia. 3.8 Exposições locais ao sorriso de volatilidade. 3.9 Cobertura de cenário e sua relação com hedge da Vanna-Volga. 4 A Superfície de Volatilidade. 4.1 Definições gerais. 4.2 Critérios para uma representação eficiente e conveniente da superfície de volatilidade. 4.3 Abordagens comumente adotadas para a construção de uma superfície de volatilidade. 4.4 Interpolação de sorriso entre greves: a abordagem de Vanna-Volga. 4.5 Algumas características da abordagem Vanna-Volga. 4.6 Uma caracterização alternativa da abordagem Vanna-Volga. 4.7 Interpolação de sorrisos entre expíries: estrutura implícita de termo de volatilidade. 4.8 Superfícies de volatilidade admissíveis. 4.9 Tendo em conta a borboleta do mercado. 4.10 Construindo a matriz de volatilidade na prática. 5 opções simples de baunilha. 5.1 Preços das opções simples de baunilha. 5.2 Ferramentas de mercado. 5.3 Opções de oferta / pedido para opções simples de baunilha. 5.4 Prazos de corte e spreads. 5.5 Opções digitais. 5.6 opções de baunilha plaina americana. 6 Opções de Barreira. 6.1 Uma taxonomia das opções de barreira. 6.2 Algumas relações de preços de opções de barreira. 6.3 Preços para opções de barreira em uma economia BS. 6.4 Fórmulas de preço para opções de barreira. 6.5 Opções de um toque (rebate) e sem toque. 6.6 Opções de barreira dupla. 6.7 Opções duplas sem toque e dupla-toque. 6.8 Probabilidade de bater em uma barreira. 6.9 Cálculo grego. 6.10 Opções de barreira de preços em outras configurações de modelo. 6.11 Barreiras de preços com entrega não-padrão. 6.12 Abordagem de mercado para opções de barreira de preços. 6.13 Diferenças bid / ask. 6.14 Frequência de monitorização. 7 Outras opções exóticas. 7.1 Introdução. 7.2 Opções de barreira à expiração. 7.3 Opções de barreira de janelas. 7.4 Opções de barreira de primeiro e depois de knock-in-knock-out. 7.5 Opções Auto-quanto. 7.6 Opções de início avançado. 7.7 Swaps de desvio. 7.8 Opções compostas, asiáticas e lookback. 8 Ferramentas e Análise de Gerenciamento de Risco. 8.1 Introdução. 8.2 Implementação do modelo LMUV. 8.3 Ferramentas de monitoramento de riscos. 8.4 Análise de risco das opções simples de baunilha. 8.5 Análise de risco das opções digitais. 9 Correlação e Opções de FX. 9.1 Considerações preliminares. 9.2 Correlação na configuração BS. 9.3 Contratos dependendo de várias taxas spot FX. 9.4 Lidar com o sorriso de correlação e volatilidade. 9.5 Ligando sorrisos de volatilidade. Referências. Opções de Index. FX e Risco de Sorriso por Antonio Castagna Leia Online e Faça o Download de Opções de FX e Risco de Sorrisos. Explore um novo gênero. Queime através de uma série inteira em um fim de semana. Deixe que os narradores premiados com o Grammy transformem seu trajeto. Amplie seus horizontes com uma biblioteca inteira, todos seus próprios. O mercado de opções de FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado. Atingindo um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios do FX e às estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade do FX. Em seguida, passa-se a analisar os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para precificar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda da atividade de hedge de Delta e volatilidade conceitos fundamentais de hedging de sorriso principais abordagens de mercado e variações do método Vanna-Volga volatilidade relacionados com gregos No modelo Black-Scholes preço de opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as menos conhecidas ferramentas de opções exóticas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX Tags: Opções de FX e risco de sorriso por Antonio Castagna Download gratuito, livros de áudio , Livros para ler, bons livros para ler, livros baratos, bons livros, livros on-line, livros on-line, revisões de livros, ler livros on-line, livros para ler online, onlinelibrary, greatbooks para ler, melhores livros para ler Opções e Risco de Sorriso por Antonio Castagna livros para ler on-line. Opções de FX e Risco de Sorriso O mercado de opções de FX representa um dos mais líquidos e fortemente competitivo Mercados no mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experiente médico Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios do FX e às estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade do FX. 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Cobertura inclui: como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda do Delta e volatilidade hedging atividade conceitos fundamentais do sorriso hedgingmajor abordagens de mercado e variações da metodologia Vanna-Volga glaivity-related gregos no Black-Scholes modelo de preço de opções simples baunilha, opções digitais, opções de barreira e os menos conhecidos exotic optionstools para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos em VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas No livro. Fx opções sorriso risco castagna pdf, Inglês opções binárias para iniciantes. Sumário PDF. Opções de FX e risco de sorriso US 130,00. - e - A Nova Economia dos Fundos de Riqueza Soberana US 109.00. Títulos relacionados. Medição e Gerenciamento do Risco de Liquidez. Por Antonio Castagna, Francesco Fede. 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